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BTC成避险资产,与相关性负相关

时间:2023-06-16|浏览:204

本文概述了2020年加密货币与传统资产类别的市场相关性和波动率,以便更好地了解市场走势和风险管理。波动率通常用于衡量风险的大小,越大风险也越大。投资者在承担风险的同时也应该得到收益。然而,在危机时期,这种关系往往会逆转,投资者可能会面临巨大的风险却缺乏相应的回报。

本文介绍了基于指数移动平均线的计算方法,以描绘出2020年在波动性和相关性方面发生的更强大的画面。这种方法的主要优点是,它对近期事件的权重大于对旧事件的权重,从而防止来自遥远过去的不规则事件对当前值产生不成比例的影响。本文显示的结果采用了RiskMetrics集团的方法,衰减系数为0.94。

本次分析所代表的资产类别为:加密资产BTC和ETH,股票(标普500),外汇市场,贵金属(黄金)。自2020年1月以来,这些资产之间的相关性演变出不同的模式。其中,BTC与标普500指数的相关性持续上升至相对较高的水平,而与黄金(XAU)的相关性则全年保持较低水平。值得注意的是,随着向以太坊2.0过渡的第一阶段即将到来,BTC和ETH之间的相关性出现了短暂的强势脱钩,这种关系将是在投资领域中有趣的事情。

毫无悬念的是,2020年在比特币和加密金融前景被极大看好的情况下结束,随着越来越多的机构资金进入该领域,主要加密货币和股票市场之间的相关性已经进入低至负值。

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