时间:2024-01-22|浏览:284
根据贝莱德官方数据,贝莱德旗下 iShares 比特币信托基金于 1 月 19 日首次出现资产净值 (NAV) 折扣,折扣率降至 -0.30%。
贝莱德对资产净值的折扣
“上面的表格和折线图显示了基金份额每日收盘价与基金资产净值之间差异的信息。
收盘价由该基金的上市交易所决定。”
- 黑石
相反,根据 Y Charts 数据,在经历了长时间的大幅折扣之后,灰度 (GBTC) 的资产净值现在略为收紧,仅为 -0.27%。
12 月 22 日,GBTC 相对资产净值折价达到惊人的 48%。然而,随着比特币 ETF 转为现货的预期上升,折价结束,折价当日仅达到-1.55%。
折扣继续接近,甚至超过了一些“新生九”比特币 ETF,例如 IBIT。
在成立的第一周,iShares 比特币信托的每股资产净值出现了变化,从 26.59 美元开始,到 1 月 19 日跌至 23.87 美元。同期,该信托的流通股数量从 40 万股大幅增加到超过 5,000 万股。
资产净值溢价小幅波动,发行当日溢价0.16%,1月17日最高达到0.42%,随后回落至折价。
这一变化表明了投资者相对于信托持有的基础比特币资产的股票估值。
溢价表明股票估值高于资产净值,而折价表明估值较低。
所使用的比特币参考汇率为 41,898 美元,计算时间为格林威治标准时间晚上 8 点至晚上 9 点(美国东部时间下午 3 点至 4 点),如下图所示。
CF 基准指数 BRRNY
截至发稿时,比特币价格已跌向 40,000 美元的心理支撑位,交易价格为 40,840 美元,而 IBIT 股价在 1 月 19 日周五收盘于 23.80 美元后,盘前交易价格为 23.39 美元。
因此,自周五交易时段以来,IBIT 股价已下跌 1.72%。
相比之下,如果在今天晚些时候计算参考利率(BRRNY)之前,基础资产比特币没有恢复,比特币将下跌 2.5% 左右。
如果 IBIT 股票在 1 月 22 日期间的交易与比特币一致,那么根据目前的计算,它可能会扭转折价并升至可能高达 0.7% 的溢价。
然而,由于一级市场在几个小时内才开市,IBIT 可能会在正式交易时间内缩小这一差距。
鉴于报告 ETF 数据的时间滞后,报告的资产净值的影响有限。
贝莱德在招股说明书中表示,将发布日内指示性资产净值(IIV)。
不过,该数据并未在其官方网站上发布,但应该可以通过纳斯达克交易终端在 IBIT.IIV 下获取。
自推出以来,iShares比特币信托的管理资产(AUM)已达到1,346,912,907.59美元,管理着33,430个比特币,凸显了该信托的运营规模和短期内吸引的投资水平。
随着流通股的增加,信托的整体健康状况表明投资者的兴趣不断增长,因为股票数量增加了十倍以上。