SignalPlus波动率专栏(20240216)：BTC上行势能衰弱，ETH接力继续突破

昨日（2月15日）美国1月零售销售月率录得-0.8%，低于预期的-0.1%，数据公布后十年期美债首次下破4.2%，但也有所回升，现报4.267%，对利率政策较为敏感的两年期则重回4.6%上方，报4.607%。纳指/标普/道指分别收涨0.3%/0.58%/0.91%。

尽管卡塔尔联储主席古尔斯比在1月份大幅超预期的CPI数值出来后安抚了市场的情绪，但据金十报道，上周亚特兰大联储主席博斯蒂克在谈话中表示，由于美国劳动力市场和经济仍然强劲，美联储可能并不急于降息，并警告说，目前尚尚通胀是否会向美联储2%的目标迈进，他的预期是，通胀率将继续下降，但可能市场预计会暗示的速度慢。

资料来源：SignalPlus、经济日历

资料来源：币安和 TradingView

数字货币方面，市场对BTC的看涨情绪在来到52000美元关口附近后快速衰弱，过去24小时价格维持小幅震荡（-0.08%），使得包括ETH在内的可能隐含波动率曲线走陡，前期1.5-2.5% Vol 左右，从交易分配能力观察到2月23日 52000 vs 48000 看涨价差的博弈，卖压策略胜一筹，同时终端终止以3月24日 65000 vs 75000 看涨价差为代表的大宗看涨策略建仓（720 BTC 每条腿）。另外，ETH 的上行势能依然野蛮，日内收涨至 2819.22 （+ 1.53% ）, 23 FEB 2300/2500 和 1 MAR 2650 附近出现大量平仓看涨实值选项的止损单。

来源：Deribit （截至 2 月 15 日 16:00 UTC+ 8）

来源：SignalPlus

来源：SignalPlus

数据来源：Deribit，ETH 短期出现大量实值期权止损单

数据来源：Deribit

资料来源：Deribit 大宗交易

资料来源：Deribit 大宗交易

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