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【亿启量化】市场中性策略下的配对交易

时间:2023-07-28|浏览:169

市场中性策略是一种投资策略,旨在通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险,从而在市场上涨或下跌的情况下都能获得稳定收益。市场中性策略主要依赖于统计套利的量化分析。

配对交易是一种市场中性策略,它不受市场方向的影响,与波动和相关性有关。配对交易将相对强势和相对弱势的投资标的配对,可以避开系统性风险,并获得两个标的之间的相对收益。配对交易也被称为对冲交易,最早由摩根士丹利的技术分析研究人员提出,利用统计和技术分析寻找潜在的市场利润。它需要同时操作两个或两组投资标的,通常这两组标的之间有相关性,但强弱程度可能不同。

配对交易的获利方式包括透过价差收敛和透过价差发散。价差收敛是指认为两组标的之间的价格差距在短期内会收敛到零,可以进行配对交易从中获利。价差发散策略是收敛策略的变化形式,要求两个标的有相对强弱关系,通过买入强的标的和空头卖出弱的标的来赚取强弱之间的价差。

亿启量化智能系统内置多种交易策

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